Fisherinformation berechnen bei bivariaten Norrmalverteilung

Question

Ich komme leider gar nicht mehr in der Vorlesung mit und würde gerne wissen wie man so etwas bearbeitet:

Berechnen Sie die Fisherinformation I(μ) einer bivariaten (k = 2) Normalverteilung, unter der Annahme, dass die Kovarianzmatrix C bekannt sei. Die Lebesguedichte einer N_k(μ,C) ist gegeben durch:
f(y)=(2π)^-k/2det(C)^-1/2exp(-0,5(y-μ)^TC^-1(y-μ))

Dabei sei C eine positiv-definite und symmetrische Matrix.

Comments

komme leider gar nicht mehr in der Vorlesung mit

Es wäre sinnvoll, würdest Du verraten in was für einer Vorlesung in welchem Semester welchen Studiengangs das kommt, damit die Hilfswilligen etwa sehen, wie sie es erklären könnten.

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Ja natürlich:)

Mathestudium, 4. Semester, Modul: Wahrscheinlichkeitstheorie und mathematische Statistik

Ich denke, dass ich in zwischen eine Art Ansatz gefunden habe aber dafür benötige ich log f(y)

Wie kann man das am schnellsten berechnen?