Berechnen Sie die Varianz der Rendite jenes Portfolios, das zu 55 Prozent aus Wertpapier 1 und zu 45 Prozent aus …

Question

Aufgabe:

Es seien X
und Y die Renditen zweier Wertpapiere, wobei die Varianzen bzw. die Kovarianz der Renditen gegeben sind durch σ2x=0.2,σ2y=0.1
und σxy=0.12
. Berechnen Sie die Varianz der Rendite jenes Portfolios, das zu 55 Prozent aus Wertpapier 1 und zu 45 Prozent aus Wertpapier 2 besteht

Answer 1

Es gilt doch

Var(a·X + b·Y) = a^2·Var(X) + b^2·Var(Y) + 2·a·b·Cov(X, Y)

Kannst du es jetzt selber berechnen?