Brauche Hilfe bei folgender Aufgabe. Habe leider keine Lösungen.
Aufgabe:
Wertpapier μ σ
A 9,75 6,5
B 11,55 8,5
1. Berechnen Sie die erwartende Rendite und die Standardabweichung eines Portfolios, das zu 70 % in A-Wertpapiere und zu 30 % in B-Wertpapiere investiert ist, unter derAnnahme, dass der Korrelationskoeffizient der Wertpapierrenditen -0,35 beträgt.
2. Wie verändern sich die in Teilaufgabe 1 berechneten Werte, wenn der Korrelationskoeffizient +0,35 beträgt
3. Berechnen Sie die erwarende Rendite des risikolosen Portfolios, wenn die beiden Wertpapiere perfekt negativ korrelieren (Korrelationskoeffizient -1)
4. Beschreiben Sie den Einfluss der Ausprägung des Korrelationskoeffizienten auf das risiko der erwartenten Portfoliorendite..
Meine Antworten:
1. E(R) = 0,3*9,75+0,7*11,55 = 11,01 %
Standardabweichung: 19,08 %
2. 35,33 %
3. 4%
4. ???
Kann jemand bitte prüfen ob das stimmt und wenn nicht wie ich denn das richtig rechne??
Eine kurze Info zu 4. wäre auch sehr hilfreich.
