Aufgabe:
Die unabhängigen Zufallsvariablen Ri mit 1,2,3,4,5 seien Renditen von 5 verschiedenen Wertpapieren. Die Renditen Ri sind normalverteilt mit folgendem Erwartungswert und folgender Varianz:
Ri~{N 2.8; 8.4} i=1,2
{N3.7; 3.7} i=3,4,5
Die Rendite eines Portfolios (Rp) setzt sich aus den obigen Wertpapieren mit folgender Gewichtung zusammen: Rp=0.62R1+0.38R3.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit (in Prozent), dass die Rendite des Portfolios größer als 2.16 ist? (Eingabe bitte auf zwei Nachkommastellen.)
Problem/Ansatz:
Ich komme leider auf keinen grünen Zweig, vielen Dank für die Hilfe!!!
