Eine Investorin bildet ein Portfolio aus drei Wertpapieren A, B und C. Sie investiert 50 % der zur Verfügung stehenden Mittel in Papier A, 30 % in Papier B und 20 % in Papier C. Die Renditen dieser Wertpapiere sind unabhängige Zufallsgrößen mit den Erwartungswerten 0.08, 0.05 und 0.03 und der gleichen Standardabweichung 0.02. Berechnen Sie die Standardabweichung der Rendite dieses Portfolios.
