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Aufgabe:

Die Variable X sei Poisson verteilt mit θ > 0.

Nun wird Z := sX für s∈ (0,1) definiert.


Problem/Ansatz:

Wie zeige ich, dass Z integrierbar ist  und was ist der Erwartungswert E(Z)?
Ich hab in den Aufgaben davor gezeigt, dass X int.bar und quadratint.bar ist und Varianz und Erwartungswert ausgerechnet.

Wie soll ich hierbei vorgehen?

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