Aufgabe:
Die Variable X sei Poisson verteilt mit θ > 0.
Nun wird Z := sX für s∈ (0,1) definiert.
Problem/Ansatz:
Wie zeige ich, dass Z integrierbar ist und was ist der Erwartungswert E(Z)?
Ich hab in den Aufgaben davor gezeigt, dass X int.bar und quadratint.bar ist und Varianz und Erwartungswert ausgerechnet.
Wie soll ich hierbei vorgehen?
