Die unabhängigen Zufallsvariablen Ri mit i=1,2,3,4,5 seien Renditen von 5 verschiedenen Wertpapieren. Die Renditen Ri sind normalverteilt mit folgendem Erwartungswert und folgender Varianz:
Ri∼{N(2.2,4.9), i= 1;2
N(3.4,3.1)i=3,4,5
Die Rendite eines Portfolios (Rp) setzt sich aus den obigen Wertpapieren mit folgender Gewichtung zusammen: Rp=0.25R1+0.75.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit (in Prozent), dass die Rendite des Portfolios größer als 2.22 ist? (Eingabe bitte auf eine Nachkommastelle.)
