Hallo,
sei \((Z_t)_{t \geq 0}\) ein stetiger Markovprozess und \(\tau=\inf\{t>0|Z_t \geq z_*\}\) für \(z_* \in \mathbb{R} \) eine Stoppzeit.
Ich möchte gern die folgenden bedingten Erwartungswert berechnen
\(E(e^{-\tau}|Z_0=0)\)
\(E(e^{-\tau}|Z_0=\infty)\)
Über die Verteilung der Zufallsvariablen weiß ich nichts weiter.
Ich weiß leider nicht, wie man diese Erwartungswerte berechnet?
Vielen Dank
