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Aufgabe:

Definition eines Random Walks


Problem/Ansatz:

Sei (Zj)j∈ℕ eine Folge uiv Zufallsvariablen im ℝd und x0∈ℝd.

Dann bildet die Folge

Yn = x0 + (Z1+... + Zn) einen Random Walk.

Wie ist es nun mit

Yn = nx0 +  (Z1 +... + Zn) ?

Ist das auch ein Random Walk?


Beim Beispiel auf der Folgenden Seite wird nämlich genau so eine Folge als Zufallsvariable beschrieben.

(Unter dem Absatz "Stochastic Trends" steht der Code dazu in dem diese beschrieben ist.)

https://de.mathworks.com/help/econ/time-series-regression-iv-spurious-regression.html

Avatar von

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Hallo

nein Zn ist ein Punkt des walks, und ja der ist auch zufällig.

Gruß lul

Avatar von 106 k 🚀

Hi, ch meine Yn nicht Zn.

Sorry, ich meiner auch Yn

lul

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Gefragt 28 Sep 2013 von Gast
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