Aufgabe:
Eine perfekt indizierte Floating Rate Note mit jährlichen Kuponzahlungen hat den 12-Monats-EURIBOR als Referenzzinssatz. Die Restlaufzeit beträgt 3,25 Jahre, der heutige theoretische Wert der Anleihe liegt bei 102,24. Die Spotrate k 0,25 beträgt 3,4 Prozent. Wie hoch war der 12-Monats-EURIBOR, der vor 9 Monaten beobachtet wurde? Geben Sie das Endergebnis in Prozent und auf zwei Kommastellen gerundet an.
Problem/Ansatz:
Kann mir jemand bitte bei dieser Aufgabe helfen? Ich kann sie nur lösen, wenn die Spotrate gesucht wird und umformen funktioniert leider nicht..Danke im Voraus!:)
