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Wieso haben alle Werte in einer Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion die Wahrscheinlichkeit 0?

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Das kann nicht sein. Schreib doch mal die Dichtefunktion hin.

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Hier mal eine etwas platte Plausibilitätsbetrachtung dazu: Sei f eine Dichtefunktion. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsgröße X den Wert a annimmt beträgt dann:

$$ P\left(X=a\right) = \int_{a}^{a}f(x)\,\textrm{d}x = 0 $$

(Das lässt sich sicherlich noch genauer begründen.)
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