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Vielen Dank im Voraus für die Hilfe zum erarbeiten des Rechenweges!


Sie beobachten ein risikoloses Asset, bei dem es sich um eine Staatsanleihe handelt. Letzten Monat hatte die Anleine eine Rendite von 0,25%. Jedoch beträgt die Rendite ab Beginn dieses Monats -0,125%. Die Rendite am Aktienmarkt wird voraussichtlich konstant bei 2,75% bleiben. Letzten Monat erzielte die BankZirben eine Rendite von 1,5% über der des Marktes mit ihrem Immobilien-Kredit-Asset, welches neben dem risikolosen Asset das einzig verfügbare Asset der Bank ist.

Welche der folgenden Aussagen ist korrekt? Verwenden Sie zur Berechnung das Capital Asset Pricing Model (CAPM).
a) Im letzten Monat war das Immobilien-Kredit-Asset weniger riskant verglichen mit dem Markt.

b) Wenn die Rendite des Immobilien-Kredit-Asset diesen Monat auf 2,75% sinkt, ist dieses riskanter verglichen mit dem Markt.

c) Wenn die Rendite des Immobilien-Kredit-Assets diesen Monat wieder 1,5% über dem Markt liegt, ist dieses riskanter im Vergleich zum Markt.

d) Die BankZirben hatte im letzten Monat einen Beta-Faktor von 1,15.

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