Sei \( (X_1,...,X_n)\) eine Stichprobe von nunabhängigen normalverteilten Zufallsvariablen, mit Varianz 1 und mit unbekannten Erwartungswert \(\mu\). Man berechne für
\(M:= \frac{min(X_1,...,X_n)+max(X_1,..X_n)}{2} \)
den Erwartungswert \(E[M]\) und \(Var[M]\)
