Die unabhängigen Zufallsvariablen Ri mit i=1,2,3,4,5 seien Renditen von 5 verschiedenen Wertpapieren. Die Renditen Ri sind normalverteilt mit folgendem Erwartungswert und folgender Varianz:
Ri∼N(4.9,4.6), i=1,2
N(3.4,3.6), i=3,4,5
Die Rendite eines Portfolios (Rp) setzt sich aus den obigen Wertpapieren mit folgender Gewichtung zusammen: Rp=0.44R2+0.56R3.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit (in Prozent), dass die Rendite des Portfolios kleiner als 4.26 ist?
