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Aufgabe:

Die unabhängigen Zufallsvariablen Ri mit i=1,2,3,4,5 seien Renditen von 5 verschiedenen Wertpapieren. Die Renditen Ri sind normalverteilt mit folgendem Erwartungswert und folgender Varianz:

Ri∼{N(3.9,4.7),N(3.1,2.6),i=1,2i=3,4,5
Die Rendite eines Portfolios (Rp) setzt sich aus den obigen Wertpapieren mit folgender Gewichtung zusammen: Rp=0.67R2+0.33R4.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit (in Prozent), dass die Rendite des Portfolios kleiner als 2.61 ist? (Eingabe bitte auf eine Nachkommastelle.)


Problem/Ansatz:

Versteht das wer?

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1 Antwort

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Versteht das wer?

Gefragt ist genau das, was Du im Titel und am Schluss der Aufgabe geschrieben hast. Was ist unverständlich?

Zum Lösungsweg siehe auch https://www.mathelounge.de/783574

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