Arrow Debreu securities.

Question

Aufgabe:

Suppose the capital market is complete. Only two states are possible and there exist two assets with pay-off that are linear independent. The implied two Arrow- Debreu securities prices are p1 = 0.45 and p2 = 0.5. The (physical) probability for the upstate or downstate is 50% respectively. Calculate the risk-free return and the risk-neutralized probabilities for the up- and downstate!

Comments

Benutzer Gast hj2166 ist mutmaßlich sachverständig in diesem Thema.

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Hallo h123

Solltest du deine Fragen nicht besser in einem Wirtschafts oder Finanz forum stellen? Das hat wenig mit Mathe zu tun.

Gruß lul

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Also ich halte das für eine legitime Anfrage in Finanzmathematik.

Und im Gegensatz zur anderen Anfrage des Fragestellers von heute fehlt auch keine Information.