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Es seien x1 und x2 Zufallsgrößen 15 und COV= -12 . Berechnen Sie CV(-13x1+x2,x1+9.x2)


Ich komme auf -143 aber das Ergebnis ist nicht korrekt kann mir jemand weiterhelfen?

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Aloha :)

Die Kovarianz ist eine sogenannte "Bilinearform", d.h. sie ist in beiden Argumenten linear:

$$\phantom{=}\operatorname{Cov}(-13X_1+X_2\big|X_1+9X_2)$$$$=\operatorname{Cov}(-13X_1\big|X_1+9X_2)+\operatorname{Cov}(X_2\big|X_1+9X_2)$$$$=\operatorname{Cov}(-13X_1\big|X_1)+\operatorname{Cov}(-13X_1\big|9X_2) +\operatorname{Cov}(X_2\big|X_1)+\operatorname{Cov}(X_2\big|9X_2)$$$$=-13\operatorname{Cov}(X_1\big|X_1)-13\cdot9\operatorname{Cov}(X_1\big|X_2) +\operatorname{Cov}(X_2\big|X_1)+9\operatorname{Cov}(X_2\big|X_2)$$$$=-13\operatorname{Cov}(X_1\big|X_1)-116\operatorname{Cov}(X_1\big|X_2)+9\operatorname{Cov}(X_2\big|X_2)$$$$=-13\sigma_1^2-116\sigma_{12}+9\sigma_2^2$$$$=-13\cdot15-116\cdot(-10)+9\cdot11$$$$=1064$$

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