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Aufgabe:

Berechnen sie den isolierten theoretischen Zeitwertverfall einer OTM (105/95) Strangle Kombination bei nachstehend gegebenen Kriterien.
Underlying 75 Euro
Volatilität 34%
IR 0,5%
Ursprungslaufzeit 100 Tage
Eur/USd 1,1958
Der Zeitwertverfall liegt bei 25 Tagen und bis auf die Volatilität sind die Parameter gleichgeblieben. Die Volatilität hat um 6% gegenüber der Ursprungsangabe abgenommen.
Zeigen so konkret den Rechenweg.


Problem/Ansatz:

Ich bin mir nicht ganz sicher wie ich hier vorgehen soll. Mein Ansatz war die Preise der Call und Put Option zum Zeitpunkt 0 und zum Zeitpunkt 25 zu berechnen und dann die jeweiligen Differenzen die entstanden zwischen den Optionen entstanden sind zu addieren um so auf den Zeitwertverfall zu kommen. Ich bin mir aber nicht sicher ob das richtig ist.

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Auch Experten kochen nur mit Wasser und scheitern krachend trotz Nobelpreis:

https://www.wissen.de/bildwb/nobelpreistraeger-schuetzt-ein-nobelpreis-vor-der-pleite

https://www.handelsblatt.com/technik/das-technologie-update/frage-der-woche/black-scholes-modell-ist-eine-formel-schuld-an-der-finanzkrise/9197650.html

Und der Glaube, die Zukunft vorhersagen zu können ist nicht ausrottbar.

Er gehört zur menschl. Naivität bis hin zur blanken Dummheit.

Auch Nobelpreise schützen nicht vor der Totalvelustgefahr.

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