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habe folgendes Versätndnisproblem:

Nutzenfunktion (CARA,Risikoscheu,Normalverteilt) ist : u(µ,σ²)=µ-0.5rσ² mit r>0

Aufgabenstellung: Ein Anleger hat sein Vermögen risikolos angelegt. Nun will er für 200 Euro Aktien kaufen. Zur Auswahl hat er Unternehmen1 und Unternehmen2 (U1,U2)
Der zukünftige Wert einer Aktie ist nach N(100,1) verteilt und die Entwicklung der Unternehmen ist unabhängig.

1: Zwei Aktien des gleichen U.
W-N(X+200,4),    u(11.)=u(X+200,4)=X+200-2r

2: Je eine Aktie von einem U.
W-N(X+200,2),   u(12.)=u(X+200,2)=X+200-r   >u(.11)

Deshalb diversifikation (Je eine Aktie eines U)

So also die Lösung ist schon inbegriffen nur leider habe ich aufgrund einer fiesen Grippe in dieser VL gefehlt und kann diese nicht ganz nachvollziehen,da auch meine Statistikkenntnisse etwas eingerostet sind. Die Frage ist wie kommt man auf die jeweiligen Ergebnisse ;

W-N(X+200,4),  u(11.)=u(X+200,4)=X+200-2r

W-N(X+200,2),   u(12.)=u(X+200,2)=X+200-r   >u(.11)

und vorallem die Endungen mit -r bzw. -2r.
Ihr würdet mir wirklich sehr weiterhelfen und danke schonmal im Voraus! :)
Schönes Wochenende Eurer M-P!
von

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