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Die Rendite eines Wertpapieres X folgt einer Normalverteilung mit Mittelwert μ=0.12 und Standardabweichung σ=0.59. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Rendite größer als 0.01 wird?

Geben Sie das Ergebnis auf drei Nachkommastellen genau an.

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NORMAL((0.01 - 0.12)/0.59) = 0.4260

von 426 k 🚀

Wenn man ((0.01 - 0.12)/0.59 rechnet, dann kommt -0.18644 heraus.

Wir haben eine Tabelle mit der Verteilungsfunktion d. Standardnormalverteilung, bei -0.19 kommt man laut Tabelle auf 0.425 stimmt das? Bzw. wie sind Sie auf die 0.4260 gekommen?

Man kann statt der Tabelle auch einen Taschenrechner nutzen oder man kann in der Tabelle auch linear zwischen zwei abgelesenen Werten mitteln. Letzteres mussten wir noch in der Schulzeit machen. Heute weicht man wenn man das genauer haben will auf einen Rechner aus, weil Schüler nicht mehr in der Lage sind zwischen Werten linear zu mitteln.

Linear Interpoliert

1 - ((0.57535 - 0.57142)/(0.19 - 0.18)·(0.1864406779 - 0.18) + 0.57142) = 0.4260488135

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