0 Daumen
222 Aufrufe

Hallo liebes Forum,

 

ich schreibe zum ersten Mal was hierein und wäre sehr dankbar, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.

 

Ich versuche die ganze Zeit eine Formel auf zustellen, die folgendes beschreibt.

 

Maximaler Wertverlust eines Wertpapiers K in der Periode T, wobei der minimale Wert nach dem Maximum des Wertpapiers entstanden sein muss. (Auch maximum Drawdown genannt)

 

MaxDDK,T= (Min(KT)i-Max(KT)j) / Max(kT)j , wobei gilt j<i und i,j ∈T

 

Interpretation:

Der Maximale Drawdown eines Wertpapiers K im Zeitraum T ist gleich, der minimale Wert des Wertpapiers K im Zeitraum T am Zeitpunkt i minus des maximalsten Wertes des Wertpapiers K im Zeitraum T am Zeitpunkt j. J muss kleiner sein als i. (So liegt das Hoch vor dem Tief). i und j sollen Element von T sein.

 

Kann das einer nachvollziehen? Habe ich die Notation und so weiter richtig in die Formel eingetragen?

 

Ich wäre auch sehr dankbar, wenn jemand Verbesserungsvorschläge hat, wie ich das anders schreiben kann.

 

Danke euch im Voraus.

Gefragt von

Bitte logge dich ein oder registriere dich, um die Frage zu beantworten.

Ein anderes Problem?

Stell deine Frage

Ähnliche Fragen

Willkommen bei der Mathelounge! Stell deine Frage sofort und kostenfrei

x
Made by a lovely community
...