Aufgabe:
Die Zufallsvariable X ist im Intervall (23,53) gleichverteilt und die Zufallsvariable Y ist normalverteilt mit den Parametern µ= -17 und σ²= 24. Der Korrelationkoeffizient zwischen den beiden Zufallsvariablen ist p,x,y = -0,83. Berechnen Sie die Kovarianz zwischen X und Y.
Problem/Ansatz:
Weiß jemand wie man diese Aufgabe löst?:)
Das ist ein rho, kein p. :)
Meine Formelsammlung behauptet:
ρ(x,y)=Cov(x,y)Var(x)⋅Var(y)=Cov(x,y)σ(x)⋅σ(y)\displaystyle \rho(x, y)=\frac{\operatorname{Cov}(x, y)}{\sqrt{\operatorname{Var}(x) \cdot \operatorname{Var}(y)}}=\frac{\operatorname{Cov}(x, y)}{\sigma(x) \cdot \sigma(y)} ρ(x,y)=Var(x)⋅Var(y)Cov(x,y)=σ(x)⋅σ(y)Cov(x,y)
genau aber wie rechnet man, wenn nur die Varianz von Y gegeben ist? Also wie kann ich dann diese Formel anwenden?:)
Indem Du auch die Varianz von X ausrechnest.
Wie geht das nochmal?
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Oha schaut aber kompliziert aus
Schaue auf das Ende der Formel. Eine Differenz quadrieren und durch 12 dividieren kann nicht megaoberschlimmkompliziert sein.
achsoo ups stimmt..also dann bekomm ich 75 raus..geht es dann so weiter:
-0.83*sqrt(75*24)?
Offensichtlich.
Omg mercii:)
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